ترجیحات افراد نسبت به ریسک یکی از متغیرهای مهم اقتصادی بوده و تاثیر بسیاری در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز، خرید بیمه و قراردادهای آتی از جمله تصمیماتی هستند که ترجیحات ریسک در آن نقش کلیدی را بازی می کند. با توجه به اهمیت ترجیحات ریسکی در فرآیند تصمیم گیری، محاسبه شاخصی که بتواند به نحوی وضعیت گرایش ریسک در کل اقتصاد را نشان دهد، ضروری است. هدف از این پژوهش، برآورد سری زمانی پارامتر ریسک گریزی در اقتصاد ایران بر اساس اطلاعات فصلی طی دوره 1381-1396 است. به این منظور از الگوی گارچ در میانگین با پارامترهای متغیر طی زمان استفاده شد. نتایج برآورد ریسک گریزی در اقتصاد ایران نشان داد، این پارامتر در اقتصاد ایران ثابت نبوده و طی دوره ی مورد بررسی بین 0. 81 تا 7. 6 در نوسان بوده است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، ریسک گریزی در دوره ی رونق نسبت به رکود به مراتب پایین تر بوده و رفتار ضدادواری دارد.

ریسک و نااطمینانی نقش مهمی در تصمیم های اقتصادی بازی می کنند. از آنجایی که نگرش های متفاوت نسبت به ریسک منجر به انتخاب های متفاوت می شود؛ از این رو، آگاهی از عوامل تعیین کننده این ترجیحات برای درک و پیش بینی رفتار افراد بسیار مهم است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر برخی از عوامل موثر بر نگرش افراد به ریسک (درجه ریسک گریزی) با تاکید بر خوش بینی و صبوری (نرخ ترجیح زمانی) افراد است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران است و تعداد نمونه برگزیده 304 نفر از افرادی هستند که در کشور ایران زندگی می کنند و از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق، مدل رگرسیون چندمتغیره است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای خوش بینی و درآمد، اثر منفی معنی دار و سن، اثر مثبت معنی دار بر ریسک گریزی دارند. این در حالی است که صبوری، اثر معنی داری بر ریسک گریزی ندارد.

در این پژوهش به تبیین رفتار ریسک گریزی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی پارامتر ریسک گریزی و شاخص شدت تحریم در اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1386 تا اسفند 1398 برآورد شده است. سپس متوسط ویژگی های فردی و اجتماعی در ایران و شاخص نابرابری با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار محاسبه شده است. نتایج نشان داد، افزایش متوسط سنی جمعیت، نرخ اجاره نشینی، نسبت جنسیتی زنان در جامعه، سهم متاهلین از جمعیت، نوسانات تولید ناخالص داخلی و تشدید تحریم ها منجر به افزایش سطح ریسک گریزی در اقتصاد می شود. همچنین افزایش رشد اقتصادی، سال های تحصیل، گسترش شهرنشینی، بعد خانوار، افزایش نابرابری درآمد، بهبود شرایط بازار کار و نرخ تملک خودرو، عوامل بهبود ریسک پذیری در اقتصاد هستند.

از دهه 1990 بسیاری از اقتصاددانان رویکردهای متفاوتی را برای حل معماهای صرف ریسک و نرخ بدون ریسک اتخاذ کرده اند. شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل گیری این دو معما می تواند سرمایه گذاران، مقررات گذاران و سیاست ‏گذاران را نسبت به عوامل تعیین کنندۀ قیمت دارایی ها در بازارهای مالی و بدان طریق به اثرگذاری بر روندهای بخش واقعی اقتصاد به منظور ارتقای کارایی تخصیص کمک نماید. در این میان، بروز و شیوع دوره ای فضای ابهام در بسیاری از اقتصادها، به ویژه اقتصادهای برخوردار از ساختارهای نهادی و اقتصادی شکننده تر، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شامل اقتصاد ایران، توجه به تبعات ابهام را برای تصمیم سازی های سرمایه گذاران و تنظیم سیاست از جانب سیاست ‏گذاران برجسته تر می سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی زمان ‏پیوسته مختصرِ دربرگیرندۀ عوامل ناهمگن ابهام گریز نشان می دهد که چگونه با استفاده از تابع مطلوبیت و ضریب ریسک گریزی نسبی ثابتِ منضم ‏شده با فرصت های سرمایه گذاری متغیر و اصطکاک مالی، هنوز می توان به پاسخی موجه تر برای معماهای دوگانه فوق دست یافت. یافته های حاصل از کالیبراسیون مدل حاکی از آن است که این مدل انطباق بهتری با حقایق تجربی شناسایی ‏شده برای دوره های زمانی مختلف دارد.

آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم گیری، فرد تصمیم گیرنده مایل است تا ثروت خود را به گونه ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی های یک فرد چگونه شکل می گیرد تا مطلوبیت انتظاری وی در سطح ریسک موردنظر در بالاترین مقدار ممکن قرار گیرد. پاسخ به این سوال برای تحلیل گران مالی از جنبه سرمایه گذاری و حضور در بازارهای مالی و برای اقتصاددان از جنبه تحلیل بازار دارایی ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد مورد توجه بوده است. اقتصادانان و ریاضیدانان مالی برای مدل سازی تصمیم گیری در مورد انتخاب سبد بهینه، از یک سو متغیرهای موثر در فرآیند تصمیم گیری افراد و از سوی دیگر، چگونگی واردکردن عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی را مورد توجه قرار داده اند. در مدل معرفی شده در این مقاله، فرد تصمیم گیرنده با دو دارایی ریسکی و بدون ریسک مواجه است، به طوری که بازده این دو دارایی متفاوت بوده و تابع مطلوبیت انتظاری فرد متغیری از ثروت (شامل ثروت اولیه و بازده سبد دارایی) می باشد. تطبیق نتایجی که از مدلسازی مالی به دست می آید با تئوری های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان موجود در ادبیات اقتصاد خرد نشان دهنده تاثیر سه عامل ضریب ریسک گریزی، بازدهی نسبی دارایی ها و نوسان قیمت دارایی ریسکی در انتخاب سبد مالی بهینه توسط فرد می باشد.

در این مطالعه ابتدا تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی در گرایش به ریسک و همچنین مصرف نهاده های مختلف با استفاده از قاعده اول اطمینان تجزیه و تحلیل شد. سپس تابع تولید تصادفی تعمیم یافته با استفاده از روش سه مرحله ای حداقل مربعات غیر خطی برآورد و تاثیر عوامل تولید در واریانس تولید (ریسک) بررسی گردید. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار رسمی به دست آمده از آمار نامه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و همچنین آمارهای مقطعی 147 کشاورز گوجه فرنگی کار شهرستان دزفول در سال 1385 می باشد که دومی به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با استفاده از پرسشنامه و مراجعه حضوری به دست آمده است.نتایج نشان داد که بیشتر گوجه فرنگی کاران مورد مطالعه ریسک گریزند. همچنین با توجه به تاثیر نهاده های کود شیمیایی، بذر مصرفی و ماشین آلات، پیشنهاد می شود نهاده های کود حیوانی جانشین کود شیمیایی و نیروی کار جایگزین ماشین آلات شوند.

تئوری سنتی تقاضا، تحت اطلاعات نامتقارن، اثر ریسک گریزی و رابطه منفی بین ریسک گریزی و سطح ریسک افراد بر تقاضای بیمه عمر را ناچیز تلقی می کند. این تحقیق با مورد تردید قرار دادن فرض های فوق، اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر را بررسی می کند. در این مقاله به کمک مدل های لجستیک و متغیر های مجازی، اثر معیارهای ریسک گریزی چون سطح تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، درآمد و ثروت خانوار بر تقاضای بیمه عمر بررسی می شود.نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عوامل سن، جنسیت و اشتغال بر میزان تقاضای بیمه عمر در ایران اثر معنادار ندارد. اما ریسک گریزی از طریق عواملی چون سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، سرپرستی، وضعیت سلامت، سطح حق بیمه و نگرانی از آینده بر میزان تقاضای بیمه عمر اثر معنادار دارد. از آنجا که افراد با ریسک گریزی بالا از افراد با ریسک گریزی پائین، تقاضای بیشتری برای بیمه عمر دارند، می توان گفت که بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد (در مقابل انتخاب نامساعد) مواجه است.

1برنامه نویسی تصادفی هنگامی که یک توصیف احتمالی دقیق یعنی مقادیر دقیق پارامترهای سیستم و توزیع احتمال خاص برای متغیرهای تصادفی در دسترس است، خود را به عنوان یک ابزار مدل سازی قدرتمند نشان داده است. با این حال، چنین اطلاعاتی در عمل به ندرت در دسترس است. در چنین شرایطی دو روش اصلی برای مقابله با ابهامات وجود دارد. یکی از طریق تقریبی نمونه متوسط ( SAA ) همچنین به عنوان روش مونت کارلو شناخته شده است، جایی که SAA از مقدار مورد انتظار عملکرد زیربنایی با استفاده از داده های تجربی ساخته می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه سبد سهام از طریق محدودیت تسلط تصادفی و کاهش ریسک گریزی مطلق انجام شد. نمونه آماری بورس اوراق بهادار و نوع داده های گردآوری شده از آن سری زمانی تغییرات و تغییرات  تجمعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 تا 1400 است. سبد سهام براساس اطلاعات 50 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا این داده ها مورد بررسی قرار می گیرند، سپس الگوریتم های مورد نظر طراحی شده و مدل براساس شرایط و ازمون های لازم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. کارایی براساس ازمون های معیار شارپ، معیار ترینر، معیار سورتینو و معیار امگا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه سبد سهام مورد بررسی براساس فروض اولیه تعیین شده و براساس بازدهی شرکت ها مورد الگوسازی و سنجش قرار می گیرند.

درجه موفقیت طرح های اقتصادی اجتماعی، به سطح اگاهی برنامه ریزان از نحوه برخورد افراد با ریسک بستگی دارد. چون کشاورزی فعالیتی ریسکی است، بنابراین اگاهی از رفتار ریسکی کشاورزان در هر منطقه امری ضروری است. این مطالعه به بررسی رفتار ریسک گریزی زارعین در منطقه همایجان، از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس، پرداخته است. امار و اطلاعات مقطعی مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان، و اطلاعات سری زمانی از سازمان کشاورزی استان فارس جمع اوری شده است. برای بررسی رفتار ریسکی زارعین در منطقه مورد مطالعه، از سه روش قاعده “اول اطمینان”، تابع تولید تصادفی یافته و مدل برنامه ریزی ریسکی تارگت موتاد استفاده شده است.نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کشاورزان منطقه مورد مطالعه، در تولید محصول ریسک گریزند، اما در مصرف نهاده های نوین دارای ریسک گریزی پایین هستند. علایم متغیرهای تابع تولید تصادفی تعمیم یافته، نشان داد که مصرف نهاده های نوین باعث کاهش ریسک می شود. مدل برنامه ریزی ریسکی تارگت موتاد نیز ریسک گریزی زارعین در تولید محصول را تایید کرد، به طوری که با افزایش ریسک، محصولاتی مثل گندم، که از ثبات نسبی قیمت یا عملکرد برخوردار است، وارد الگو شده، و محصولاتی مثل پیاز، که نوسان قیمت و عملکرد بالایی دارند، از الگو حذف می گردند.

پژوهش حاضر روش انتخاب پرتفوی جدید را ارائه می دهد. در این چارچوب سرمایه گذار با الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت، دو هدف افزایش مطلوبیت مورد انتظار و کاهش عدم نقدینگی مورد انتظار پرتفوی را دنبال می کند. مطلوبیت ریسک گریزی نسبی ثابت با استفاده از نوسان واقعی پرتفوی، عدم تقارن واقعی، کشیدگی واقعی نمودارها و عدم نقدینگی پرتفوی با استفاده از نرخ عدم نقدینگی اندازه گیری شد. ازاین رو امکان انتخاب مستقیم گزینه های موردنظر سرمایه گذار در فضای دوبعدی مطلوبیت/ نقدینگی مورد انتظار فراهم می گردد. این پژوهش با استفاده از داده های فرکانس بالا روی مجموعه ای شامل 40 سهم از بورس اوراق بهادار تهران از سال1389 تا 1395 با استفاده از نرم افزار متلب تجزیه وتحلیل شد و روش های تجدید زمان برای همزمانی معاملات روزانه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به بازده عملکرد پرتفوی و نقدینگی مورد انتظار نسبت به حداقل واریانس و پرتفوی وزنی یکسان، قدرت پوشش این مدل مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد در سطوح ناسازگار متفاوت ریسک، مطلوبیت نقدینگی پرتفوی مورد انتظار کاملاً رقابتی بوده و ازنظر سودمندی، نقدینگی و مطلوبیت مورد انتظار، نسبت به معیار پایه، متناسب به نظر می رسد.